Что такое портфель автокредитов

Кредитный портфель – сумма всех долгов в конкретный момент времени. При этом долги могут быть в виде выданных средств (когда банк выдает кредит), так и полученных (заемщик берет деньги). Такое разделение действует и для кредитных портфелей.

Кредитный портфель (КП) банка – общий объем выданных средств в различных валютах, на различные сроки и с разными сроками и стоимостью кредитования. А в дополнение банк, согласно нормативам Центрального Банка РФ, формирует резервы по ссудам в зависимости от их качества. Это вся масса остатков кредитов, предоставленных людям (физическим лицам), предприятиям, организациям (юридическим лицам).

Портфель отдельно взятого человека – это все долги, полученные ранее и действующие на текущую дату. Когда банк принимает решение о возможности выдать средства или нет, он оценивает кредитный портфель потенциального заемщика. Его сроки возврата, сроки платежей, наличие просрочек, возможность обслуживать портфель (оплачивать кредиты за счет получаемых доходов).

У любого КП есть набор характеристик, позволяющих оценить его:

Стоимость кредитного портфеля.
Срочность.
Качество.
Обеспеченность.
Валюта кредита.

По каждому из этих критериев и, объединяя их, можно дать оценку КП:

Валюта. Кредиты в валюте (USD или EUR) зависимы от изменения курса. Это риск заплатить больше, если курс вырос (для заемщика) или получить меньше, если упал (для кредитора).
Качество – какая часть общей кредитной массы просрочена или нет. Чем больше просрочки, тем качество портфеля хуже.
Стоимость – это показатель доходности. Если не брать в расчет понятие полной стоимости любого займа, то за кредит нужно платить проценты. Определяют полную стоимость портфеля как среднее значение каждого отдельного долга (сумма, перемноженная на ставку).
Обеспеченность. Займ может быть предоставлен под залог, полностью или частично покрывающим сумму кредита. Обеспечения может и не быть – такой беззалоговый кредит еще называют бланковым.

На основе кредитного портфеля формируется рейтинг банков. Однако его расчет может быть разным. Некоторые аналитики не включают в него просроченную задолженность, займы, выданные другим банкам или органам власти. В ряде случаев расчет производится как сумма выданных кредитов за вычетом резервной суммы, созданной на покрытие невозвратов.

В настоящей статье мы исследуем, что такое кредитный портфель, какие виды портфеля наиболее распространены в бизнес-среде, а также как его следует формировать и анализировать.

Кредитным портфелем называют совокупность активов банка, полученных в результате выдаче клиентам различных ссуд. Если говорить простыми словами, то кредитный портфель — это все кредиты, которые были выданы заемщикам на протяжении определенного времени или к отчетной дате.

Отслеживать и анализировать состояние кредитного портфеля очень важно, т.к. от структуры заемщиков и прочих факторов зависит капитализация банка. Кроме того, кредитный пакет, как и любой другой актив, можно продать. А величина такой сделки напрямую зависит от типа заемщиков, общей стоимости портфеля, вероятности возвращения долгов и т.д.

Итак, кредитный портфель банка — это совокупность долгов заемщиков перед банком. Но это слишком неточное определение: заемщики могут быть разными, и от этого напрямую зависит реальная стоимость портфеля.

Ведь если в общей сложности заемщики банка — люди не самые благонадежные, то вероятность возвращения всех задолженностей не так уж высока. И напротив, у надежных банков надежные клиенты, что подразумевает высокие шансы на полное возвращение долгов.

Нейтральный вид портфеля самый дорогой: заемщики исправно, своевременно и в полной мере выплачивают не только основную сумму задолженности, но и все сопутствующие проценты, штрафы и комиссии. Рискованный портфель, напротив, содержит в себе кредиты, выданные не самым благонадежным клиентам.

Поэтому важно думать не только о том, как нарастить кредитный портфель, но также о структуре долгов и рискованности пакета — от этого в не меньшей степени зависит цена предложения.

Процедура формирования кредитного портфеля коммерческого банка производится в несколько этапов:

Сначала должен быть произведен анализ факторов, так или иначе связанных с уровнем спроса;
Формируется и увеличивается кредитный потенциал;
Спрогнозированный потенциал должен совпадать со структурой займов, которые позже будут выданы конечным клиентам;
Анализ данных по выданным займам. Особенно важно изучить поведение клиента при возвращении займов;
Проведение оценки на предмет качества и эффективности получившегося портфеля;
В случае необходимости, предприятие может скорректировать эффективность и качество кредитного пакета. Для этого должен быть проведен анализ, а затем проведены мероприятия по устранению причин, приведших банк к не самой высокой эффективности портфеля. Самая распространенная мера в такой ситуации — это изменение условий выдачи кредита. Например, они могут ужесточиться, благодаря чему вырастет надежность портфеля.

В конечном итоге две главные цели управления кредитным портфелем банка — увеличение рентабельности предприятия при одновременном уменьшении рисков. Соответственно, все мероприятия, проводимые в процессе управления сформированным кредитным пакетом, должны быть направлены именно на достижение этих двух целей. Например, к таким мероприятиям можно отнести:

Диверсификация портфеля по группам заемщиков. То есть для уменьшения рисков и увеличения прибыли, часть кредитов может быть выдана другой категории заемщиков, которые в целом не представлены в портфеле;
Административные меры: создание комитета по анализу рынка, более широкое или, наоборот, узкое делегирование полномочий по вертикальной иерархии предприятия; дифференциация отделов по виду займов и т.д.;
Увеличение контроля за клиентами. Например, может быть ужесточен отбор на выдачу кредита; введена персональная система проведения оценки каждого клиента и т.д.;
Разработка маркетинговых предложений, ориентированных на общее увеличение клиентской базы. Например, может быть проведена рекламная компания или может быть разработан отдел, создающий и предлагающий клиентам индивидуальные предложения, в высшей степени учитывающие потребности и желания этой категории заемщиков. Кроме всего прочего, успешный маркетинг заодно решает вопрос, как нарастить кредитный портфель банка.

Количественный анализ проводится по следующему алгоритму:

Сначала нужно определить, сколько за установленный период времени было заключено кредитных договоров по каждой конкретной кредитной программе;
Считаются все кредитные договора по всем программам;
Затем нужно посчитать итоговую сумму, выданную по всем программам и по каждой в частности;
Производится сравнение полученных сведений с данными за аналогичный период ранее;
Проанализированные данные сравниваются с планом предприятия.

Главная задача количественного анализа — это определение наиболее востребованной кредитной программы. Руководствуясь этой информацией, популярную программу можно сделать своим конкурентным преимуществом, также именно на нее следует делать акцент при проведении рекламных компаний.

Качественный анализ немного отличается по алгоритму действий:

Сначала считается процент проблемных кредитов от общего числа всех выданных кредитов;
Высчитывается общая сумма просроченных платежей;
Выстраивается график, отображающий динамику общей просроченной задолженности на протяжении установленного периода времени;
Исходя из этой информации, делается вывод, какие направления следует делать приоритетными, какие нуждаются в реформах, а какие нужно убрать полностью.

Качественный анализ в первую очередь нацелен на определение рискованности пакета, поэтому он отлично подходит тем предприятиям, кто задумывается о скорой продаже этого актива.

Под продажей подразумевается чаще всего передача другой организации долговых обязательств. В таком случае заещмики просто становятся должны уже не той организации, что выдавала кредит изначально, а той компании, что купила долговые обязательства.

Поэтому, например, пакет на сумму 1 млн рублей от Сбербанка легко может быть продан за 1,2 млн рублей, т.к. рискованность пакета будет минимальна, а проценты, напротив, будут высоки. И напротив, портфели МФО стоят всего 20-30% от общей стоимости выданных долгов. Так происходит потому, что руководители МФО продают долговые обязательства только в совсем критических ситуациях, где шанс вернуть долг минимален.

У банка бывают собственные кредиторы — другие банки, государство и т.д. И, конечно, даже коммерческие банки часто попадают в ситуации, когда вернуть вовремя задолженность попросту невозможно из-за обстоятельств.

Если ЦБ РФ признал банк банкротом, в обязательном порядке кредитный портфель будет продан другим организациям. Это произойдет либо по воле самого банка-банкрота, либо без его согласия на торгах. В таком случае все должники банка-банкрота просто должны будут возвращать долг в другом банке — соответствующее уведомление обязательно отправляется всем заемщикам.

В пакет входит сумма всех займов, выданных клиентам и пока еще не возвращенных. Т.к. заемщики бывают разными, такие портфели бывают рискованными и нейтральными. Чтобы сформировать кредитный пакет, нужно сначала проанализировать и разработать кредитные программы, а затем тщательно исследовать динамику выданных займов.

Рынок автокредитования переживает не лучшие времена.

Несмотря на описанные выше негативные факторы, общий портфель автокредитов пятидесяти наиболее влиятельных банковских организаций кредитного рынка России составил 720,9 млрд. рублей по итогам 2014 года.

Что касается величины портфелей отдельных кредитных организаций, то топ-5 банков с наибольшими автокредитными портфелями сегодня выглядят следующим образом:

1. Группа Сбербанка России (Сбербанк и Сетелем Банк), в активах у которого 144,5 млрд. рублей, выданных под автокредиты;
2. ВТБ 24, выдавший клиентам 117,6 млрд. рублей;
3. Русфинанс Банк с автокредитными активами в 84,5 млрд.;
4. ЮниКредит Банк, обладающий автокредитным портфелем в 73 млрд.;
5. Росбанк с портфелем в 59,4 млрд. рублей.

Лидером роста в 2014 году стал Связь-Банк, который увеличил свой автокредитный портфель в 2,5 раза, а также большой рост показал Сетелем Банк, у которого портфель вырос в 2,2 раза.

Большинство банков России уменьшило долю автокредитов в своих розничных портфелях, и особенно это стало заметным во втором полугодии 2014 года. Так, Европлан Банк еще в июне 2014 года формировал свой кредитный портфель на 99,1% из кредитов на авто, но до конца года снизил эту долю до 87,1%.

ЮниКредит Банк уменьшил долю автокредитов с 53,2% до 46,5%, Однако представители ЮниКредит Банка утверждают, что снижение объема выданных банков автокредитов связано на сегодняшний день с тем, что несколько брендов стали выдавать кредиты на свои авто через другой банк, также связанный с группой UniCredit. Сам же банк не намерен сокращать объемы автокредитования и не будет урезать программы кредитования с действующими партнерами. Кроме того, ЮниКредит Банк активно поддерживает правительственную программу льготного автокредитования, и собирается в этом году увеличивать долю выданных по этой программе кредитов.

Заметным событием на рынке стало и то, что его покинул Райффайзенбанк, являвшийся ранее одним из самых заметных игроков на этом рынке.

Поэтому банки, увеличившие по итогам 2014 года свой портфель кредитов на авто, выглядят достаточно заметно на фоне крупных игроков, уменьшающих свои доли. Одним из таких банков стал Плюс Банк, который увеличил долю кредитов на авто в своем портфеле с 76% до 90,5%. Исполнительный директор банка Кирилл Григорьев объясняет такой рост тем, что банк начал активное наращивание выданных на подержанные автомобили кредитов еще в середине 2013 года. Также он отмечает расширение деятельности Плюс Банка в регионах и утверждает, что банк планирует и далее поддерживать долю автокредитов в своем портфеле на уровне 90-95%.

Также рост доли автокредитов в общих активах показали АйМаниБанк (с 59,8 до 70,9%), Первобанк (с 46,8 до 51,3%) и Сетелем Банк (с 77,8 до 81,3%).

Что касается ситуации на рынке в целом, то Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстраха, утверждает, что в ближайшем будущем следует ожидать увеличения количества банков, работающих на рынке по программе сотрудничества с государством. Также он ожидает увеличения количества кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, а также рост рынка корейских и японских автомобилей. В целом он отмечает, что 2015 год будет сложным для рынка автокредитов и прогнозирует уход из него ряда банков, а также дальнейшее уменьшение доли автокредитов в их активах.

Представитель ЮниКредит Банка Александр Мартынов, наоборот, уверен в стабильном развитии рынка. Он обосновывает это тем, что при уходе отдельных банков с рынка на него приходят новички, и поэтому уровень конкуренции сохраняется.

Очень многие банки сегодня страдают от увеличения количества просрочек по выплатам. Так, из 45 опрошенных банков более 70% утверждают, что по итогам 2014 года количество проблемных автокредитов в их портфелях выросло. Минимальные показатели по просрочкам показывают только Сургутнефтегазбанк, у которого сегодня есть всего лишь 0,1% просроченных кредитов, Московский Индустриальный Банк и Тойота Банк (по 0,5% просрочек), а также еще 4 банка, просрочка у которых не превышает 1%.

В среднем среди опрошенных банков просрочка по автокредитам составила 15,2%. Андрей Борискин, представитель Росгосстрах Банка, утверждает, что увеличение числа проблемных кредитов в банке связано исключительно со снижением общего числа активов (старые кредиты гасятся, а новые выдаются неактивно). Что касается рынка в целом, то эксперт прогнозирует увеличение числа желающих получить автокредиты в связи с активизацией льготных программ. Поэтому, если банки не начнут очень тщательные проверки заемщиков, уровень просрочек будет повышаться достаточно быстрыми темпами.

из Плюс Банка обосновывает увеличение просрочек наличием большого количества негативных факторов. Так, на макроэкономическом уровне отмечается снижение уровня жизни населения, рост количества безработных и значительная инфляция. Также важны и качественные факторы: многие банки увеличивают количество своих активов, не проверяя тщательно их качество, а также используют в своей работе устаревшие подходы риск-менеджмента.

Еще одной особенностью последнего полугодия стало сокращение выдачи автокредитов клиентам. Всего за год было выдано 725,6 тысяч займов на сумму в 398,8 млрд. рублей.

Больше всего кредитов ожидаемо выдала группа Сбербанка России, обеспечив кредитными средствами 150,5 тысяч клиентов и выдав при этом свыше 84 млрд. рублей. На втором месте среди опрошенных банков оказался ВТБ 24, выдавший 114,6 тысяч автокредитов на общую сумму 60,9 млрд., а на третьем – Русфинанс Банк, выдавший 107,1 тысяч кредитов на 51,6 млрд. рублей.

, представляющий Росгосстрах Банк, связывает такую ситуацию с повышением волатильности на валютном рынке и ослаблением рубля. По его мнению, из-за этих факторов население с большими сбережениями вкладывало свои активы в автомобили, не прибегая при этом к кредитным средствам.

из ЮниКредит Банка подтверждает, что на рынке автомобилей в декабре наблюдался подъем продаж за счет продаж автомобилей за наличные, и из-за этого, естественно, пострадал рынок автокредитов. При этом в остальные месяцы второго полугодия на рынке наблюдался спад.

из Плюс Банка также отмечает падение рынка автокредитов в 2014 году и прогнозирует продолжение этого падения в 2015 году. Однако он ожидает уменьшения этого падения благодаря введению льготных ставок по правительственной программе субсидирования.

После определения основных тенденций 2014 года следует, конечно же, оценить, что ждет рынок автокредитов в 2015 году, и лучше всего узнать прогнозы от специалистов в данной области.

из ЮниКредит Банка отмечает, что в условиях снижения общего спроса на автомобили можно ожидать уменьшения емкости рынка новых автомобилей вполовину. Также на ситуацию значительным образом будет влиять ценовая политика дистрибьюторов, ключевая ставка Центробанка и общая экономическая ситуация в России. Что касается основных трендов, наметившихся в начале 2015 года, то эксперт отмечает выросший спрос на подержанные автомобили и рост продаж универсальных банков по сравнению с кэптивными.

из Росгосстрах Банка считает, что в 2015 году активизируется льготное автокредитование и льготный лизинг. Хотя, по его мнению, даже эти программы не смогут полностью остановить падение автокредитного рынка, а лишь смягчат его. Так, уже сегодня многие кредитные организации покидают рынок, а остальные повышают процентные ставки (до 25% годовых). Эксперт считает, что выводы о направлении движения рынка можно будет делать только поле июня этого года, а его рост или падение будут напрямую зависеть от экономической ситуации в стране.