A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
А Б В Г Д Ё З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Э
Составляющая кредитного риска в части потерь, связанных с невыполнением контрактных обязательств контрагентом по операциям на финансовом рынке.
В свою очередь, подразделяется на:
- предрасчетный риск – риск потерь из-за дефолта контрагента по сделкам РЕПО и производных финансовых инструментов до даты расчетов;
- расчетный риск – риск потерь из-за того, что кредитная организация исполнит свои обязательства, но в то же время не получит требования по сделке (например, осуществит поставку актива без получения оплаты взамен);
- общий риск обратно-позиционной корреляции – риск того, что будущая сумма требований по сделкам РЕПО и производным финансовым инструментам, подверженных риску дефолта контрагента, положительно коррелирует с вероятностью дефолта этого контрагента из-за изменения общих рыночных риск-факторов.
- специфический риск обратно-позиционной корреляции – риск того, что будущая сумма требований по сделкам РЕПО и производным финансовым инструментам, подверженных риску дефолта контрагента, положительно коррелирует с вероятностью дефолта этого контрагента из-за особой структуры сделки.
- риск изменения стоимости кредитного требования (РСК) – риск возникновения убытков в связи с изменением справедливой стоимости производного финансового инструмента из-за снижения кредитного качества контрагента (выделяется в отдельный показатель при расчете норматива достаточности капитала Н1).
Кредитный риск — риск невыполнения обязательств одной стороной по договору и возникновения, в связи с этим, у другой стороны финансовых убытков. Кредитный риск связан с неплатежеспособностью покупателя, с военными действиями, с конфискацией, с введением… … Финансовый словарь
Кредитный Риск — См. Риск кредитный Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
КРЕДИТНЫЙ РИСК — риск невыполнения долговых обязательств, принятых на себя заемщиком перед кредитором, т.е. риск, что кредит останется непогашенным … Юридический словарь
Кредитный риск — риск невыполнения заемщиком принятых обязательств, т.е. выплаты основной суммы долга и процентов; риск неплатежеспособности или банкротства любого клиента или партнера по сделке; кредитный риск нейтрализуется тщательным изучением финансового… … Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов
КРЕДИТНЫЙ РИСК — риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за предоставленный кредит. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 … Экономический словарь
Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Источник: … … Официальная терминология
Кредитный риск — (англ. credit risk) риск невыполнения должником (заемщиком) его обязательств по отношению к кредитору по кредитному договору. Является видом предпринимательского риска … Энциклопедия права
КРЕДИТНЫЙ РИСК — риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К.р. связан как с просрочкой платежа по вине заемщика, так и с причинами политического характера. К специфическим относят риски, возникающие при выходе на новые рынки,… … Юридическая энциклопедия
кредитный риск — 3.19 кредитный риск (credit risk): Риск того, что контрагент в системе будет не способен полностью выполнить свои финансовые обязательства в системе в срок или в любое время в будущем. [CPSS Ключевые принципы для системно значимых платежных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
кредитный риск — риск невыполнения долговых обязательств, принятых на себя заемщиком перед кредитором, т.е. риск, что кредит останется непогашенным. * * * (англ. credit risk) риск невыполнения должником (заемщиком) его обязательств по отношению к кредитору по… … Большой юридический словарь
Кредитный риск — вероятность невыполнения заемщиком кредитных обязательств перед банком.
Когда кредитный риск высок, банк или другое учреждение может не получить полностью или частично ранее предоставленные заемщику финансовые средства. Стоит отметить, что этот термин применяется не только к кредитам, но также к покупным долгам, открытым кредитным линиям или гарантиям, поручительствам и аккредитивам.
В банковском деле выделяют два основных аспекта кредитного риска:
- Потери платежеспособности. Он связан с отсутствием уверенности в отношении будущего финансового состояния клиента и связано с опасностью того, что результирующий возврат обязательства не будет вовремя осуществлен.
- Снижение рыночной ценности залогового имущества. Возникает при высокой вероятности повреждения или уничтожения залога, уменьшения его стоимости, например как в случае с недвижимостью или автомобилем.
Параметр также может быть связан с изменением процентных ставок, валютными колебаниями. Риск может быть представлен двумя факторами:
- Эндогенный (внутренний), обнаруженный внутри хозяйствующих субъектов. Возникает, например, из-за отсутствия стратегии банка, несовершенной кредитной политики, неудовлетворительного уровня экономического анализа кредитоспособности заемщиков. Также на показатель оказывает влияние практический опыт у кредитных инспекторов, чрезмерное доверие к заемщику и отсутствие эффективного управления, надлежащего надзора за кредитами, внутреннего контроля и соответствующей информационной системы.
- Экзогенные (внешние). Обусловлены главным образом макроэкономической экономикой и правительственными решениями.
В банковской практике чрезвычайно важно управлять кредитным риском. Этот процесс включает в себя следующие этапы:
- идентификация;
- измерение;
- мониторинг;
- контроль кредитного риска,
- оценка факторов возникновения.
Каждый банк применяет собственную политику управления кредитным риском, так как это конкурентное преимущество организации. Оценки производятся по-разному. Выработанная компанией стратегия также покрывается банковской тайной, аналогичной проектам в области новых продуктов или политики безопасности. Получение и обработка всей информации о клиенте служит частью политики управления рисками. Поэтому банки стремятся создавать информационные базы по ранее обращавшимся за кредитом частным и юридическим лицам.
В классической экономике при анализе кредитного риска используются три параметра:
- Риск несостоятельности PD. Вероятность дефолта обязательств по контрагенту в течение одного года. Платежная несостоятельность — это параметр, который является результатом расчета, сделанного при помощи аналитического метода, основанного на прогнозах и исторически наблюдаемых нормах дефолта и изучение их взаимосвязи с финансовыми показателями и неизмеримыми качественными характеристиками.
- Риск потери LGD. Говорит о средне ожидаемом размере потерь. Зависит от стоимости обеспечения, ликвидности и как следствие возможности возврата заемных средств.
- Риск воздействия EAD. Параметр применяют при расчете экономического или регулятивного капитала для нужд банков в связи с новым соглашением Базель II. Означает значение кредитного риска в момент дефолта.
При определении угроз учитывается ряд факторов. Среди них, прежде всего доходы и расходы клиента, его кредитоспособность, которая проверяется в базах данных должников банков. Также учитываются такие факторы, как возраст и семейное положение, образование и занятость, жилищный статус, вид и продолжительность работы, банковские счета, платежные карты, сберегательные программы.
Если вы хотите занять деньги у банка или небанковской компании, вы должны убедиться, что риск, связанный с кредитом минимальный. Тогда учреждение гарантированно предоставит вам средства. Размер кредита будет зависеть от соотношения доходов и расходов, наличия положительной истории кредитования за прошедший период.