Как рассчитать общий кредитный портфель

На рассмотрение Кредитным комитетом ОСБ №1801 представлены 10 заявок от физических и юридических лиц. Информация о физических лицах представлена в Приложении 2, о юридических лицах в Приложении 3.

По оценкам специалистов Сбербанка вероятность невозврата кредита для физических лиц составляет 0,07. Вероятность погашения кредита в результате продажи имущества заемщика принята также на уровне 0,07. Таким образом, вероятность погашения кредита в срок платежными средствами заемщика составляет 0,86. Все кредиты для физических лиц отнесены к II категории качества. Для таких кредитов банк устанавливает величину резервов от 20 до 50% от суммы кредита. /12/

Информация для юридических лиц приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Информация о юридических лицах


Для оценки стоимости жилой недвижимости (квартир) заемщиков -физических лиц использовалось уравнение (3.4). Результаты оценки представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Результаты оценки стоимости жилой недвижимости

Расположение на верхнем этаже

Общая площадь, м2

Оценка стоимости, руб.

Информация об оценке стоимости имущества юридических лиц предоставлена ОСБ №1801. Предполагаемый кредитный портфель ОСБ №1801 представлен в таблице 3.8. Сумма кредита для физических лиц учитывает первоначальный взнос в размере 20%.

Таблица 3.8 Предполагаемый кредитный портфель

Сумма кредита, руб.

Таким образом, общая сумма предполагаемого кредитного портфеля составляет 30 272 844,96 руб. Его структура приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 Структура предполагаемого кредитного портфеля

Для Расчетов кредитного портфеля используется пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2007 /27/.

Данный пакет обладает следующими достоинствами:

— распространенность и доступность пакета;

— относительная простота использования;

— широкие возможности визуализации результатов.

Таблица 3.9 Данные о клиенте.

Рыночная стоимость имущества с учетом дисконтирования

Вероятность того, что кредит погашен в срок

Вероятность погашения кредита в результате реализации имущества заемщика

Вероятность невозврата кредита

Данные о клиентах приведены в Приложении 5.

Для каждого клиента j рассчитываются статистические характеристики дохода банка при работе с клиентом j:

· стандартное отклонение дохода .

Результаты расчетов статистических характеристик приведены в таблице 3.10

Таблица 3.10 Статистические характеристики дохода банка

Стандартное отклонение дохода

По таблице видно, что банк получит наибольший ожидаемый доход при работе с юридическими лицами, наименьший — с физическими лицами. Риск при работе с юридическими лицами значительно выше риска при работе с физическими лицами.

Поскольку собственный капитал Сбербанка России значительно превышает сумму кредитов по представленным заявкам, то ограничения по крупным кредитным рискам и по рискам на одного заемщика в расчете не рассматривались.

Максимальная сумма кредитов, которую ОСБ №1801 может выдать без согласования с вышестоящими подразделениями, составляет 45 000 000 руб. Банк ограничивает выдачу кредитов 2-й группы качества 20 000 000 руб., а для 3-й и 4-й по 10 000 000 руб.

Читайте также:  Как платится кредит схема

Ориентировочная сумма выплачиваемых банком процентов по депозитам составляет 50 000 руб. Минимальная сумма выдаваемых кредитов составляет 20 000 000 руб.

Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка от кредитного портфеля по модели (2.41) приведено в таблице 3.11

Таблица 3.11 Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка


Как высчитать кредитный порфель?

Обычному мещанину может быть и не ясным значение этого, на самом деле, обычного словосочетания. Но оно является очень принципиальным и одним из самых учитываемых в кредитовании банковской структурой. Кредитный портфель – это сумма всех задолженностей по остаткам кредита на реальный момент времени, и его структура и качество определяют риск для кредитных отношений меж банками и заемщиками.

Как высчитать кредитный портфель?

Как высчитать кредитный портфель? Кроме договоров займа, конечно, в кредитный портфель нужно включать и другие операции, производимые банком в ежедневной деятельности. Но числятся они совсем по такому же принципу, и труда это не составит ни одному образованному экономисту. Знайте свои доходы и имейте реальное представление о собственных денежных рисках!


Выбор банка для вклада.

Россияне, защищая свои средства от инфляции и желая обеспечить их сохранность, а так же, не упуская способности получить прибыль, всё почаще вкладывают свои капиталы в банковский депозит. И чем стабильнее в стране экономика, тем больше убежденности в надёжности банков, и, соответственно, тем больше россиян пользуется услугами банковской системы. Если веровать статистике, то подавляющее большая часть людей, около 90%, хранят свои сбережения на банковских депозитах. Около 10% инвесторов предпочитают делать вклады в такие объекты, как драгоценные металлы, ценные бумаги, акции, недвижимость и другие ценности. Беря во внимание то бесспорное преимущество банковских депозитов перед другими объектами инвестирования можно не боясь утверждать, что вкладчики не только лишь убеждены в надёжности таких вкладов, да и имеют довольно широкий опыт их использования.

И вот, невзирая на то, что времена обвала валют, казалось бы, сзади, вопрос о предпочтительности того либо другого банка всё ещё животрепещущ. Не считая того, с принятием Федерального закона о страховании вкладов физических лиц, ситуация кардинально поменялась. Систему страхования вкладов стали создавать в Рф в 2003 году. И на сегодня эта система соединяет воединыжды внутри себя 98% русских банков. Если банк не является частью этой системы, то он лишается права работать с вкладами. Согласно данному закону, банк гарантирует вкладчикам возврат их сбережений в размере до 700 тыщ рублей.

Читайте также:  Как оплатить кредит сбербанка с билайна

Что необходимо знать, чтоб избрать банк для вклада?

  1. Во-1-х, есть смысл располагать средства в различных банках, если сумма превосходит лимитированную законом страховку в 700 тыщ рублей. Это гарантирует Вам выплату 700 тыщ рублей в случае, каких или проблем с вкладом. Ведь закон гарантирует выплату этой суммы со всех счетов всех банков.
  2. Во-2-х, при длительном депозите, рассчитанном на год и поболее, нужно обращаться или в муниципальный, или в отраслевой банк, если для вклада предлагаются очень прибыльные условия, а требуемый минимум превосходит сумму компенсации.
  3. Само собой, что нужно находить более прибыльный вариант для дизайна депозита. В том числе, нужно уделять свое внимание на удобство проведения нужных банковских действий. Ведь согласитесь, что не имеет смысла часто ездить через весь город, чтоб снять со счёта проценты либо восполнить депозит, когда прямо в районе у Вас находится филиал другого банковского учреждения. Не маловажный фактор – уровень обслуживания. Ведь на обычной очереди тратится драгоценное время, а оно, как понятно, стоит средств. В оценку идёт количество и размещение банкоматов.
  4. Так же, всё большее распространение получает и наличие интернет-сервиса, который позволяет удалённо, из собственного дома либо кабинета, распоряжаться своими вкладами. Такая система выступает показателем свойства предоставляемых услуг и уровня банка.
  5. Очевидно, что каждый желает пройти функцию выбора банка как можно резвее и с, как можно более прибыльными, критериями. Ведь, когда речь идёт о сохранности вклада, собственных средств, сумма инвестиций становится не принципной. А допустить ошибку в выборе банка, означает гласить о вероятной потере денег. Конкретно поэтом при выборе банка нужно быть очень внимательным.

Что необходимо знать, чтоб избрать банк для вклада? Нужно быть в особенности внимательным при выборе банка, обещающего очень высочайшие проценты по вкладу. Такие банки, вероятнее всего, делают нелегальные махинации с вашими средствами, и, соглашаясь на сотрудничество с ними, Вы рискуете утратить свои сбережения. Потому не следует забывать, что процентная ставка не единственный аспект, по которому стоит выбирать банк.

Не считая того показателя следует направить внимание на последующие аспекты:

Что необходимо знать, чтоб избрать банк для вклада? Естественно, для получения более четкой и достоверной инфы о надёжности банка, нужно иметь соответственное образование, но беря во внимание все вышеизложенные характеристики надёжности, вкладчик с большей вероятностью сделает верный выбор банка для вкладов, что поможет ему не утратить средства, а приумножить их.

Оценка обеспеченности кредитных вложений банка

Читайте также:  Как рассчитать кредит в банке вбрр

Коэффициент темпов погашения просроченных кредитов

Коэффициент покрытия убытков по ссудам

Информация о скрытых потерях Банка (требований, безнадежных ко взысканию)

№ п/п Наименование статьи Внебалансовый счет Значение за период Темп роста (снижения), в%
базисный отчетный
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания 917 (кроме 91705)
Задолженность по сумме основного долга, списанную из-за невозможности взыскания
ИТОГО скрытых потерь ***
Справочно: собственные средства (капитал) Банка ***
Процент (доля) скрытых потерь в собственных средствах (капитале) Банка (в%) Нормативное значение – не более 25%

В случае, если доля скрытых кредитных потерь в собственных средствах (капитале) банка составляет более 25%, это однозначно свидетельствует о низком качестве его кредитного портфеля.

Позволяет определить уровень покрытия проблемных кредитов. Рекомендуемое значение > 1.

Такая оценка позволяет аналитику определить достаточность и качество принятого банком обеспечения от клиентов-заемщиков по предоставленным кредитам.

Оценку обеспеченности кредитных вложений можно рекомендовать провести следующим образом:

1. Определение общего объема принятого банком обеспечения по кредитам, оценка его структуры и динамики за анализируемый период.

№ п/п Наименование статьи Внебелансовый счет Сумма, тыс. руб. Структура кредитных вложений, в% Изменения за период (+/-) Показатели динамики, в%
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период в тыс. руб. в% Темп роста (Тр) Темп прироста (Тпр)
Обеспечение кредитного портфеля, (получено от заемщиков) — ОБ, всего Σ с п.1 по п.4
в том числе:
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам (кроме ценных бумаг)
Ценные бумаги, принятые в залог
Полученные гарантии и поручительства
Драгоценные металлы, принятые в залог

При оценке полученных результатов по данной таблице качество кредитного портфеля будет оцениваться положительно, если выполняются следующие условия:

— на имущество, принятое в залог по выданным кредитам приходится основная доля в портфеле обеспечения;

— портфель обеспечения максимально диверсифицирован по видам обеспечения.

2. Расчет показателей обеспеченности кредитного портфеля.

1. Общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля( ). Рекомендуемое значение показателя: 1.

3. Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля. Он определяется следующим образом: где И – объем принятого имущества в залог,

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением кредитных вложений в случае их невозврата наиболее стабильным видом обеспечения – имуществом. Желаемое значение показателя: 1, но Ки не должен быть менее 0,5 (50%). В случае, если 50%, качество кредитного портфеля оценивается как низкое.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Adblock
detector