Для этого метода деловой риск связан с прерывностью процесса кругооборота оборотных средств, возможностью не завершить этот кругооборот эффективно. Поэтому он учитывает следующие основные факторы делового риска:
· длительность хранения сырья и материалов (являются ли они скоропортящимися);
· наличие складских помещений и необходимость в них;
· порядок приобретения сырья и материалов;
· мода на сырье и материалы;
· уровень цен (доступность для заемщика, опасность повышения) на приобретаемые ценности и их транспортировку;
· соответствие транспортировки характеру груза;
· ввод ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов.
Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска оценивается в баллах (табл. 1).
кредитоспособность финансовый деловой риск
Таблица 1 — Критерии делового риска (бальная оценка)
Критерии делового риска
Баллы
I. Количество поставщиков:
более трех
II. Надежность поставщиков:
все поставщики имеют отличную репутацию
большая часть поставщиков надежны как деловые партнеры
основная часть поставщиков ненадежны
III. Транспортировка груза:
в пределах города, имеется страховой полис, вид транспортировки соответствует товару
поставщик отдален от покупателя, имеется страховой полис, транспортировка соответствует товару
поставщик отдален от покупателя, транспортировка может привести к утрате части товара и снижению его качества, имеется страховой полис
поставщик в пределах города, транспортировка не соответствует грузу, страховой полис отсутствует и т.д.
IV. Складирование товара:
заемщик имеет собственные складские помещения удовлетворительного качества или складские помещения не требуются
складские помещения арендуются
складские помещения требуются, но отсутствуют на момент оценки делового риска
Аналогичная модель оценки делового риска применяется и на основе других критериев. Баллы проставляются по каждому критерию и суммируются. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше вероятность завершения сделки с прогнозируемым эффектом, что позволит заемщику в срок погасить свои долговые обязательства.
Деловой риск связан также с недостатками законодательной основы для совершения и завершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. [3]
Расчет слагаемых осуществляется следующим образом.
ПЕРВОЕ СЛАГАЕМОЕ: выручка от реализации – платежи поставщикам и персоналу + проценты полученные – проценты уплаченные – налоги.
ВТОРОЕ: поступления от продажи основных активов – капитальные вложения.
ТРЕТЬЕ: кредиты полученные – погашение долговых обязательств + эмиссия облигаций + эмиссия акций – выплата дивидендов.
Деловой риск связан с прерывностью кругооборота фондов, возможностью не завершить эффективно этот кругооборот. Анализ такого риска позволяет прогнозировать достаточность истоков погашения ссуды. Тем самым он дополняет способы оценки кредитоспособности клиентов банка.
Факторы делового риска связаны с отдельными стадиями кругооборотов фондов. Набор этих факторов может быть представлен следующим образом;
Длительность хранения сырья и материалов (являются ли они скоропортящимися):
· наличие складских помещений и необходимость в них;
· порядок приобретения сырья и материалов (у производителя или через посредника);
· мода на сырье и материалы;
· уровень цен на приобретаемые ценности и их транспортировку (доступность цен для заемщика, опасность повышения цен);
· соответствие транспортировки характеру груза;
· риск ввода на ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов.
Деловой риск связан также с недостатками законодательной основы для совершения и завершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. Необходимо учитывать влияние на развитие данной отрасли альтернативных отраслей, систематического риска по сравнению с экономикой в целом, подверженность отрасли цикличности спроса, постоянство результатов в деятельности отрасли и т.д.
Большинство перечисленных факторов может быть формализованно, т.е. для них могут быть разработаны балльные оценки. Пример шкалы подобных оценок по некоторым факторам приводится ниже в таблице 7.2.
МОДЕЛЬ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОГО РИСКА
| Критерии оценки | Баллы |
| I. Транспортировка груза | |
| В пределах города, имеется страховой полис, вид транспортировки соответствует товару | |
| Товар отдален от покупателя | 0 – 5 |
| Вид транспортировки не соответствует грузу | 0 – 3 |
| Отсутствует информация об условиях транспортировки | |
| II. Складирование товара (наличие складского помещения) | |
| Имеется собственное складское помещение или склад не требуется | |
| Склад арендуется | |
| Складское помещение отсутствует |
В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска (таблица 7.3).
Определение класса кредитоспособности заемщика
| Вероятность риска | Баллы | Класс кредитоспособности |
| 1. Нерисковая сделка | Более 100 | I |
| 2. Минимальный риск | 80-100 | II |
| 3. Средний риск | 50-79 | III |
| 4. Высокий риск | 30-49 | IV |
| 5. Полный риск | 0-29 | V |
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 9608 — 
| 7302 — 
или читать все.
213.87.225.25 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно
Деловой риск — это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов заемщика может не завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. Факторами делового риска являются различные причины, приводящие к прерывности или задержке кругооборота фондов на отдельных стадиях. Факторы делового риска можно сгруппировать по стадиям кругооборота.
I стадия — создание запасов:
- количество поставщиков и их надежность;
- мощность и качество складских помещений;
- соответствие способа транспортировки характеру груза;
- доступность цен на сырье и его транспортировку для заемщика;
- количество посредников между покупателем и производителе сырья и других материальных ценностей;
- отдаленность поставщика;
- экономические факторы;
- мода на закупаемое сырье и другие ценности;
- факторы валютного риска;
- опасность ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья.
II стадия — стадия производства:
- наличие и квалификация рабочей силы;
- возраст и мощность оборудования;
- загруженность оборудования;
- состояние производственных помещений.
III стадия — стадия сбыта:
- количество покупателей и их платежеспособность;
- диверсифицированность дебиторов;
- степень защиты от неплатежей покупателей;
- принадлежность заемщика к базовой отрасли по характеру кредитуемой готовой продукции;
- степень конкуренции в отрасли;
- влияние на цену кредитуемой готовой продукции общественных традиций и предпочтений, политической ситуации;
- наличие проблем перепроизводства на рынке данной продукции;
- демографические факторы;
- факторы валютного риска;
• возможность ввода ограничений на вывоз из страны и ввоз в другую страну продукции.
Кроме того, факторы риска на стадии сбыта могут комбинироваться из факторов первой и второй стадии. Поэтому деловой риск на стадии сбыта считается более высоким, чем на стадии создания запасов или производства.
В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в момент выдачи ссуды существенно дополняет оценку кредитоспособности клиента на основе финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на основе средних фактических данных истекших отчетных периодов.
Перечисленные факторы делового риска обязательно принимаются во внимание при разработке банком стандартных форм кредитных заявок, технико-экономических обоснований возможности выдачи ссуды-
Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска оценивается в баллах (табл. 9.3).
detector