Настроим Рабочее место QUIK для покупки облигаций. В отличии от рынка акции, в базовых настройках QUIK’а не сформировано подходящего набора окон/таблиц с рекомендуемым набором параметров. На примере версии 7.2 сделаем удобные настройки.
0. В актуальной версии quik отдельно выбирать принимаемые данные не нужно – эти настройки выполняются автоматически по параметрам, которые необходимы для построения таблиц и диаграмм. Но если кому-то понадобится эти настройки в 4-м пункте.
Теперь в Основном меню: Создать окно → Текущие торги.
- Т+ Облигации — облигации федерального займа с расчетами в следующий торговый день,
- Т+ Облигации (расч. в USD) – еврооблигации
- Т0 Д-Облигации – Дефолтные облигации
- Т0 Облигации – корпоративные и облигации субъектов РФ с расчетами сегодня.
Теперь выберем нужные параметры (заголовки столбцов). Рекомендую выбрать такие параметры:
Длительность купона — продолжительность текущего купонного периода, в календарных днях. Обычно отталкиваются от таких интервалов год, полгода, квартал с поправкой на выходные, праздники и високосные годы.
Размер купона – размер выплаты в рублях.
Дата выплаты купона – дата, в которую будет выплачен купон за текущий купонный период.
Накопленный купонный доход – можно почитать здесь.
Доходность по оценке – рассчитывается из средневзвешенной цены.
Доходность последней сделки – рассчитывается из цены последней сделки.
Цена последней сделки – собственно, чтобы представлять от какой цены рассчитана доходность. Указывается в процентах от номинальной цены.
Дата погашения – число, месяц и год, когда облигация будет погашена, владельцам будет выплачена номинальная стоимость.
Номинал бумаги – как правило 1000 рублей, но есть с индексируемым по инфляции номиналом, например, офз 52001. Погашение происходит по номинальной стоимости.
В итоге получаем такую таблицу.
Как и с акциями, двойным щелчком по выбранной бумаге в таблице, созданной в первом пункте, открывается стакан заявок.
Для удобства добавляем в стакан две колонки доходность покупки и доходность продажи. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в поле стакана, выбираем пункт редактировать таблицу.
В окне из списка доступных параметров добавляем нужные (Доходность продажи и Доходность покупки), нажимаем Да
и стакан принимает следующий вид.
В quik’е есть графическое представление таблицы текущих торгов по облигациям. В Основном меню: Создать окно → Все типы окон. В открывшемся окне в разделе Прочие выбираем График доходности.
В окне Редактирование настроек диаграммы таким же способом, как и при создании Таблицы текущих торгов добавляем нужный список бумаг. Нажимаем ОК.
Получаем диаграмму следующего вида.
Точками обозначена бумага (при наведении курсором высвечивается название). По оси Y – доходность в процентах. По оси X – дата погашения.
На тот случай, если у какого-нибудь брокера старая версия QUIK или еще по какой причине. Выбор запрашиваемых и принимаемых данных осуществляется так. Основное меню: Система → Заказ данных → Поток котировок. В окне галочками выбираем нужное.
И напоследок, видео с канала ARQA Technologies – разработчиков платформы QUIK, о базовых принципах работы со вкладками в клиентском терминале, и о некоторых других важных настройках для новичков.
Приветствую друзья! Как и обещал начинаю серию публикаций по облигациям и тому как с их помощью начать получать настоящий пассивный доход, причем выше банковских вкладов.
А пока вы перевариваете теорию по этому хитрому инструменту, я решил сделать инструкцию по Quik как купить облигации с помощью биржевого терминала 7-ой версии. В общем, не буду вас больше томить — первым делом возьмемся за поток котировок.
Следующим шагом нужно выбрать классы котировок (поставить галочки напротив пунктов, которые вам нужны):
- МБ ФР: Т+ Облигации. Здесь находятся все государственные бумаги — ОФЗ
- МБ ФР: Т+ Облигации рассч. в USD. Здесь все Еврооблигации
- МБ ФР: Т0 Облигации. А здесь все корпоративные эмитенты и займы регионов\муниципалитетов
При желании, можно отфильтровать бумаги вручную, чтобы не добавлять все их в таблицу:
Теперь подготовительные работы окончены. Пришло время создать саму таблицу облигаций. делается это элементарно, в 2 клика:
Мой вариант настройки таблицы на скриншоте ниже.
Чтобы не перегружать себя информацией, я рекомендую создать две раздельные таблицы: для корпоративных облигаций (МБ ФР: Т0 Облигации) и ОФЗ (МБ ФР: Т+ Облигации).
Этот и последующий этапы не обязательные, но сделав полную настройку работать будет удобнее. Например я всегда добавляю график цены, несмотря даже на то, что здесь он особой роли не играет. Почему? Читайте в одном из следующих постов.
Ладно, давайте настроим и его:
Объем на графике облигаций вообще на мой взгляд лишний, поэтому его я удаляю
На мой вкус стандартный стакан в Quik выглядит как-то неправильно, поэтому я традиционно сделаю его более информативным:
Далее можно выбрать целый класс бумаг (например ОФЗ) или все бумаги одного эмитента. На основании этой информации будет построена карта. Для примера я решил построить карту по облигациям Бинбанка.
Вот так выглядит карта доходности. Как видите, теперь гораздо проще сориентироваться в выпусках и выбрать самый лучший для себя вариант.
Терминал полностью настроен на боевой режим и готов стать вашим самым верным биржевым помощником! Ну и по традиции, тем кто досидел до конца приятный бонус. Все эти настройки я выгрузил в файл и выложил специально для вас . Пользуйтесь!
- Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на текущей свече на графике. Способ наименее удобный, поскольку не у всех облигаций есть большие свечи и по ним еще нужно попасть
А вот так выглядит окно заявки. Не забудьте проверить, что у вас выбран верный инструмент, счет, лотность и. цена покупки.
Нажимаете да и все! Если вы бьете прямо по цене из стакана, то скорее всего сделка уже произошла и теперь вы новоявленный владелец облигаций! Конечно же есть еще туча всяких тонкостей, но все они будут раскрыты в последующих статьях серии об облигациях. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на обновления и до встречи в следующий раз!
Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.
Дата выплаты купона – ближайшая дата, когда по облигации будет выплачен накопленный купонный доход (купон). Дюрация – это средневзвешенный срок потока платежей, причем весами являются дисконтированные стоимости платежей. Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющая чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки – чем больше дюрация, тем выше чувствительность цены облигации. Погашение – дата погашения облигаций.
Погашение, как правило, происходит по 100% от номинала. Статус – статус торгов по облигации.
Как правило, за 3-7 дней до даты выплаты купона торги замораживают, для составления списка владельцев облигаций.
3. Настройка фильтров
Выбираем Т+ облигации.
- Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
- Дата погашения — последний день обращения облигации;
- Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
- Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
- Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
- До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
- — мера рискованности.
- Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
- тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
Доходность в валюте 4,54% при высокой степен.8 months agoartem-bilenko.com/biznes-i-finansy/investoru/obligacii/kak-investirovat-v-obligacii.html.Year agoЧто такое Облигации Федерального Займа или ОФЗ и чем они отличаются от “народных” ОФЗ?
Я заметил, что номинальная стоимость, по которой бумага выпускается, редко превышается в ходе её существования на рынке. То есть купить её можно по заведомо меньшей цене, а в оговоренный срок можно будет получить её номинальную стоимость, которая будет выше покупной. Тут нужно заметить, что это мои субъективные наблюдения, возможно, вам придут в голову совершенно другие торговые идеи, когда вы займетесь изучением этих бумаг.
Тут я хочу ещё заметить, что вот, например, мы видим бумагу по 99,9622% от номинала и через очень короткий срок в 7 дней наступает оговоренный срок расчета.
Это такой тип торговли, где прибыль снимаешь по маленьку, купил продал, продал потом откупился и так весь день.Такой вид торговли обычно происходит на с фьючерсами, где хорошая и высокая волатильность.
Торговать таким образом требует усидчивости, концентрации и стрессоустойчивости и это не для всех подходит, для меня точно.И почему я обходил стороной облигации не знаю, просто не замечал такой инструмент и не понимал, как он работает. Только знал, что облигация это долговая ценная бумага, а в чем суть не понимал.Потом вникнув в подробности, меня вдруг осенило. Оказывается купить облигации, это означает дать в долг деньги корпорации, муниципалитету или государству, смотря чьи бумаги купите.
Поэтому облигация и называется долговой ценной бумагой.Представьте у вас есть 2 000 000 рублей, что вы
Для диверсификации можно вложиться, например на 1/10 от вашего капитала (если у вас 1 000 000р., таких рискованных облигаций можно купить на 100 000р.).
При этом важно наличие хоть какой-то ликвидности в бумаге, т.е.
нужно искать маленькие спреды в стакане, чтобы в случае чего можно было легко выйти. Облигации с доходностью выше 25%-30% считаются , их нельзя покупать вообще (если вы не обладаете особыми знаниями относительно данной компании). Итак, покупая облигацию с доходностью 13%, вы ежегодно на счет будете получать 13%-ный доход к вашим первоначальным инвестициям, т.е.
При должной сноровке из нее можно почерпнуть массу информации!
А настраивается он тоже элементарно — достаточно сделать двойной клик левой кнопкой мыши на любой бумаге.
О том, что это такое, как им правильно пользоваться и как с его помощью можно предсказывать судьбу ухудшение или улучшение экономики целой страны (!) я расскажу в следующий раз. Пока просто покажу как он строится. Далее можно выбрать целый класс бумаг (например ОФЗ) или все бумаги одного эмитента.
На основании этой информации будет построена карта.
Для примера я решил построить карту по облигациям Бинбанка. Вот так выглядит карта доходности.