В практике российских и зарубежных банков применяются различные подходы к определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков в своей практике используют два основных метода оценки кредитоспособности физических лиц, к ним относятся:
Экспертные системы оценки кредитоспособности заемщиков;
Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов.
Данный системы позволяют банкам осуществлять взвешенную оценку, как личных качеств потенциального заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков.
К примеру, в США кредитный инспектор почти всегда запрашивает местное или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч кредитных бюро, располагающих данными о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.
Это методы которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «хороших», «удовлетворительных» и «неблагополучных» заемщиков, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.
Системы балльной оценки обладают тем преимуществом, что они позволяют быстро и с минимальными трудозатратами проанализировать большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.
Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений при выдаче кредитов, чем экспертные оценки.
К примеру, кредитоспособность физического лица можно быстро оценить по системе кредитного скоринга Дюрана.
В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.
По сути скоринг физических лиц представляет собой методику оценки кредитоспособности заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. И в итоге в зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита.
Российские банки в своей практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:
где,
Д — среднемесячный доход за последние 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба и т.д.);
К — коэффициент, зависящий от величины Д, т.е. показатель равен К = 0,3 при Д в эквиваленте до 500$, К= 0,4 при Д от 501 до 1000$, К = 0,5 при Д свыше 2000$. Доход в долларовом эквиваленте определяется пересчетом рублевых доходов по курсу ЦБ РФ установленному на момент обращения заявителя в банк;
Т — срок кредитования, мес.
Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности физических лиц, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства.
Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.
На первом этапе сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах.
По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита. Протокол вместе с заполненной тест-анкетой передается заемщику.
Следующим шагом для осуществления комплексного анализа кредитоспособности физического лица является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.
Максимальный размер предоставляемого кредита (S) заемщику-физическому лицу рассчитывается в два этапа.
1. Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента:
где, N% — годовая процентная ставка; Т — срок кредитования, мес.
2. Полученная величина корректируется с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.
Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям:
- характер клиента;
- финансовые возможности клиента;
- достаточность незаложенного имущества клиента;
- обеспечение кредита;
- условия кредитования.
В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.
Сравнивая экспертную и балльную системы оценок, хотелось бы сделать следующее уточнение.
Привлечение банками для оценки кредитоспособности квалифицированных экспертов имеет несколько недостатков:
- их мнение так или иначе является субъективным;
- люди не могут оперативно обрабатывать большие объемы информации;
- оплата высококвалифицированных специалистов сопряжена со значительными расходами.
В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на принятие решений.
В свою очередь, скоринговая система оценки представляет собой математическую модель, с помощью которой банк, опираясь на данные о кредитной истории клиентов, может определить, какова вероятность не возврата кредита потенциальным заемщиком.
Последние два суждения формируют следующую проблему: большинство российских коммерческих банков либо не учитывают причину возникновения плохой кредитной истории у заемщика (возможно, случившейся по не зависящим от него причинам), либо, опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают решение не в пользу потенциального заемщика. Указанная проблема часто незаметна для банковских работников, но ощутимо отражается на клиентах.
Подводя итог отметим, что все приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности физических лиц огромную роль играет профессионализм служащих банка.
Различные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. К сожалению, состав факторов в модели не универсален для всех банков и стран, что, в свою очередь, не позволяет мировому банковскому сообществу обмениваться статистикой и совершенствовать свои скоринговые системы.
В то же время сложность и неоднозначность оценки кредитоспособности физических лиц обусловливает применение разнообразных методов и подходов. Причем важно отметить, что для достижения наилучших результатов наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является использование как математических моделей, так и экспертных подходов в комплексе.
В заключение отметим, что в настоящее время при утверждении методов оценки кредитоспособности частных заемщиков важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к текущей ситуации в стране, к примеру насколько детально анализируются источники возникновения финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной кредитной историей, сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п., ведь причина может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном стечении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения нового кредита последствиям.
Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита.
Анализ кредитоспособности заемщика – оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.
Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого – оперативно прекратить кредитование этого заемщика.
Оценка кредитоспособности клиента проводится на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита и т.д. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства т.п.
В системе скоринга используется несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.
Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен.
Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня или нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано.
В число важнейших переменных, используемых в подобных системах входят:
— рейтинги кредитного бюро
— сведенья о семейном положении
-сведенья о числе иждивенцев
-наличие дома в собственности
-наличие домашнего телефона
-количество и вид банковских счетов
-род занятий и продолжительность работы на последнем месте
основополагающая идея применения балльной оценки кредита: способность банка вычленить финансовые экономические и и мотивационные факторы, обуславливающие отличие «хороших» кредиторов от «плохих» путем анализа отношений с более крупными группами клиентов, являющихся в прошлом заемщиками.
Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). По получению суммы набранного бала сотрудник решает можно ли выдать клиенту кредит.
Российские банки в своей практике используют подобные методы оценки. В Сбербанке платежеспособность заемщика определяется:
Дч- чистый среднемесячный доход (за 6 месяцев) с вычетом всех обязательных платежей
К –коэффициент зависящий от Дч, и именно К=0,3 при Дч эквиваленте до 500$ США К=0,4 при Дч от 501$ до 1000$ США, К=0,5 при Дч свыше 2000$ США
Т- срок кредитования (в мес.)
Доход в долларовом эквиваленте:
Дч= доход (руб.)\ курс $ США, установленный на момент обращения заявителя в банк.
Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в 2 этапа:
1.определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента:
S= Р\ 1+годовая % ставка * срок кредитования (в месяцах)
2. полученная величина корректируется с учетом: предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.
Бальная система оценки индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обуславливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства. Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.
1-й этап. Сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. По результатам заполненной заемщиком анкеты подсчитывается количество набранных заемщиков баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тест — анкетой передается заемщику.
2-й этап является шагом для осуществления комплексного анализа кредита физ. Лицу является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.
Кредиты физическим лицам оцениваются по след критериям:
-характер клиента (пол, возраст, брачный статус, дети, место проживании, количество лет, проживания по данному адресу, занятость ит.д.)
-финансовые возможности клиента
-достаточность незаложенного имущества клиента
в каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме всех критериев.
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы
Оценка кредитоспособности занимает важнейшее место в системе управления кредитным риском.
Грамотная оценка кредитоспособности позволяет
- определить, способен ли кредитозаёмщик обслуживать свой долг,
- рассчитать наиболее приемлемое для данного заёмщика бремя долга,
- оценить необходимое обеспечение возврата взятых в долг средств.
В зависимости от кредитной истории заёмщика, предыдущего опыта сотрудничества банка с данным клиентом, оценка кредитоспособности может быть более или менее детальной и тщательной.
Так, в случае отсутствия просрочек не осуществляется каждый раз оценка кредитоспособности предприятий, получивших в данном банке кредитную линию, а также клиентов, имеющих возможность овердрафта по дебетовой карте или кредитную карту банка.
Оценка кредитоспособности важна как для юридических, так и для физических лиц, однако, учитывая, что юридические лица, как правило, привлекают кредиты на значительно большие суммы, чем физические.
Попробуй обратиться за помощью к преподавателям
Ошибка в оценке кредитоспособности даже одного заёмщика может повлечь за собой ухудшение финансового положения самого банка
При кредитовании физических лиц уменьшение кредитного риска банка и возможных потерь возможно только при точной оценке способности заёмщика выполнять свои кредитные обязательства, здесь самое главное эффективная оценка кредитоспособности.
Обычно выделяют методики оценки кредитоспособности физического лица:
- скоринг;
- андеррайтинг;
- анализ финансового положения заёмщика.
Скоринг на базе уже имеющейся у клиента кредитной истории банк даёт возможность определить с помощью математических методов вероятность возвращения кредита в назначенный срок. Здесь используются понятия, которые связаны с надёжностью (ненадёжностью) клиента.
Скоринговые методики и модели позволяют снизить риск невозврата кредита, принять решения по выдаче кредита быстро и беспристрастно. Также позволяют эффективно управлять кредитным портфелем. Не нужно затрачивать много времени на обучение сотрудников кредитного отдела, даже есть возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!
При ипотечном кредитовании физических лиц используется андеррайтинг заёмщика, самое важное – это оценка своевременного взноса платежей по кредиту.
Обычно для анализа кредитоспособности потенциального заёмщика запрашиваются: копия документов, удостоверяющего личность заёмщика и подтверждение доходов клиента: справка по форме 2-НДФЛ, копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
Специалисты банка проводят анализ платёжеспособности индивидуального заёмщика на базе данных о среднемесячном доходе и размерах удержаний за предшествовавшие шесть месяцев, а также сведений на основании анкеты.
На данный момент, наиболее универсальным методом оценки кредитоспособности является метод оценки финансового положения клиента.
Российские банки в процессе кредитования заёмщиков используют разные методы для определения кредитоспособности потенциального и реального заёмщика. Последние годы наиболее эффективной и точной принято считать систему, которую создала Ассоциация российских банков.
Названная методика включает следующие критерии, которым должен удовлетворять потенциальный ответственный и платёжеспособный заёмщик:
- солидность – данный показатель характеризует ответственность руководящего состава организации, а также своевременность и полноту выплаты предыдущих займов;
- способность – это совокупность данных о производственно-финансовой деятельности предприятия, его позицию на рынке и конкурентоспособность;
- доходность – характеризует возможность получения прибыли при инвестировании в определённый проект;
- реальность – характеризует возможность реализации потенциальным заёмщиком своих планов;
- обоснованность – необходимость подтверждения клиентом суммы испрашиваемого кредита произведёнными расчётами и фактическими данными;
- возвратность – способность погасить кредит за счёт имущества (движимого и недвижимого) и других материальных ценностей, находящихся в собственности у заёмщика, если реализуемый проект не принесёт прибыли;
- обеспеченность займа не только имуществом, а так же юридическими правами заёмщика.
Указанная рейтинговая оценка кредитоспособности потенциального корпоративного заёмщика помогает банку выявлять клиентов, которые имеют реальную возможность возврата долга в чётко установленные сроки.
Очень важным является изучение последних четырёх показателей одновременно с такими показателями баланса предприятия как оборачиваемость активов, ликвидность, платёжеспособность, прибыльность и обеспеченность.
В каждой из перечисленных групп показателей определяется наиболее показательная характеристика исследуемой организации, а потом по ней собираются и формируются статистические данные.
На практике чаще всего оценка и характеристика кредитоспособности заёмщика происходит на основе расчёта и подробного анализа нескольких групп финансовых коэффициентов.
Чаще всего принимаются во внимание показатели платёжеспособности и ликвидности потенциального заёмщика.
Преимущество указанной ниже методики заключается в том, что нормативные значения могут быть рассчитаны по многим показателям, и это дает возможность анализировать деятельность организации с учётом всех факторов. От специфики отрасли зависит не только текущее, но и будущее состояние предприятия.
При расчёте финансовых коэффициентов можно использовать различные нормативы (Рис.. 1).
Рисунок 1. Оптимальные значения коэффициентов с разделением по видам заёмщиков. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Для повышения эффективности процесса оценки кредитоспособности нормативные показатели финансовых коэффициентов по отраслям могут быть рассчитаны за предыдущие годы.
Так как официально стандарты оценки кредитоспособности заёмщика не установлены, то работа банка затрудняется. Практически невозможно определить, способен ли заёмщик выплатить кредит в срок в полном объёме или нет.
В основе качественного и всестороннего анализа лежит информация, которую очень сложно выразить количественно. Для того чтобы изучить платёжеспособность конкретного заёмщика требуется множество сведений, кроме тех, которые заёмщик предоставил для проверки, в частности — информация от службы безопасности, а так же информация из базы данных банка. Помимо того, необходимо оценить в совокупности множество рисков: производственные, управленческие, отраслевые, акционерные и прочие.
До того, как выдать кредит, банку нужно собрать и провести анализ множества данных, но это осуществляется не по универсальным схемам, а в зависимости от проводимой кредитной политики самого банка, так как универсальных и единых методик в России не существует.
Так и не нашли ответ
на свой вопрос?
Просто напиши с чем тебе
нужна помощь