Расчет кредитного рейтинга заемщика заключается в переходе от целого набора показателей к единственному показателю, которым является кредитный рейтинг. Существуют два основных подхода к определению кредитного рейтинга: скоринговая методика оценки и балльная методика оценки. Скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска. В качестве исходных данных для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска. Балльная оценка основана только на изучении данных потенциального заемщика и представляет собой субъективое заключение кредитных инспекторов. В этом и заключается основное отличие скоринга от балльной методики, т.е. при балльной методике значимость того или иного показателя определяется субъективно, а при скоринге происходит привязка показателей к уровню риска.
1. Скоринговая методика оценки.
Скоринговая методика заключается в следующем: определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки. Общая сумма баллов определяет уровень кредитоспособности.
Скоринговая оценка осуществляется в следующем порядке:
1) определение критериев оценки кредитоспособности физического лица;
2) выделение системообразующих, т.е. наиболее информативных критериев;
3) определение количества баллов для каждого критерия;
4) определение минимальной суммы баллов, необходимой для выдачи кредита;
5) составление тест-анкеты клиента.
В качестве критериев могут выступать следующие: возраст, профессия клиента, семейное положение, продолжительность нахождения счета в банке, средний остаток на счете, место получения заработной платы, срок кредита, наличие дебетового сальдо на текущем счете и т.п.
Скоринговые модели позволяют кредитному работнику принимать быстрые решения о возможности предоставления кредитов большему количеству заемщиков.
2. Балльная методика оценки. Данная оценка проводится в несколько этапов.
Сначала рассчитываются показатели. В состав рейтинга могут входить как количественные, так и качественные показатели оценки кредитоспособности. Причем набор этих показателей каждый банк выбирает самостоятельно. Затем осуществляется расчет общей суммы баллов как по количественным, так и по качественным показателям. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг заемщика может рассчитываться с учетом весов каждого показателя, т.е. суммируются баллы, умноженные на соответствующие веса.
Количественная оценка заемщиков – физических лиц производится на основании расчета показателей кредитоспособности и платежеспособности клиента. При оценке кредитоспособности потенциального заемщика ключевым моментом является возможность регулярно и своевременно осуществлять платежи по кредиту, в связи с чем рассматривается информация относительно стабильности получения доходов и осуществления расходов. На основании этого делается вывод о возможностях заемщика своевременно погашать кредит.
Показатель кредитоспособности заемщика – физического лица (Р) определяется следующим образом:
Р = Дч * К * t, где
Дч – среднемесячный доход за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,
К – коэффициент в зависимости от величины Дч:
Дч 100 000 рублей, то К = 0,75
t – срок кредитования в полных месяцах.
При предоставлении кредита в рублях кредитоспособность рассчитывается в рублях. Если кредит предоставляется в иностранной валюте, то кредитоспособность рассчитывается в соответствующей валюте. В этом случае доход пересчитывается по курсу ЦБ РФ на момент обращения заемщика в банк.
Кредитоспособность поручителей определяется аналогично образом.
На основании полученных данных рассчитывается показатель платежеспособности (Sр) следующим образом:
Sр = Р/(1+ (r * t)/12/100), где
Р – кредитоспособность заемщика,
r — процентная ставка по кредиту,
t – срок кредитования в месяцах.
При осуществлении мониторинга финансового состояния заемщика в период действия кредитного договора при перерасчете показателей кредитоспособности и платежеспособности значение показателя t принимается следующим образом:
— по кредитам с определенным графиком погашения – как количество месяцев, оставшихся до окончательного погашения кредита;
— по кредитам с погашением в конце срока действия кредитного договора – как общий срок кредитования в полных месяцах.
Теперь необходимо рассчитать уровень платежеспособности (УП):
Sр – платежеспособность заемщика
С – сумма кредита.
В целях проведения качественного анализа банком рассматриваются различные показатели (дополнительные факторы), которые позволяют провести дополнительную оценку уровня риска исполнения заемщиком – физическим лицом обязательств перед банком. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг.
Каждому показателю в зависимости от его значения присваивается определенное количество баллов (пример представлен в таблице).
| Показатель | Значение в баллах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свыше 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейное положение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холост / не замужем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женат / замужем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В разводе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданский брак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резидент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нерезидент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место регистрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва и Московская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страны Ближнего Зарубежья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственное жилье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие движимого (недвижимого ) имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеспециальное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственное дело | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа по найму в коммерческой структуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа в некоммерческой организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Служащий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технический персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаж работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| менее 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 6 до 1 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свыше 1 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотрудник Банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотрудник корпоративного клиента Банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход Заемщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подтвержден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подтвержден не по форме 2-НДФЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не подтвержден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход Супруги(а) и других членов семьи, проживающих совместно с Заемщиком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подтвержден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не подтвержден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель уровня платежеспособности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 0,8 до 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 456789Следующая ⇒
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого. Рейтинг заемщиков представляет собой свод оценок перспективности сотрудничества банка с конкретным клиентом. Впервые этот метод был использован в 1956 году скоринговым агентством Fair Isaac Corporation. Рейтинг заемщиков не является объективной причиной для отказа в выдаче кредита, но дает возможность кредитору оценить тенденции поведения клиента на основе его кредитной истории. Присвоение определенного кредитного рейтинга не афишируется — никакой банк не станет объяснять мотивы отказа. Чаще кредитный рейтинг используется для корпоративных клиентов, так как сумма займа в этом случае обычно велика, а, следовательно, и цена ошибки в выборе заемщика высокая. В расчет принимаются данные, свидетельствующие о платежеспособности предприятия, такие как:
Также учитываются статистические данные: коэффициенты доходности, ликвидности, финансового левериджа. Показатели рассматриваются в динамике по сравнению с предыдущим периодом. Если один из вышеприведенных коэффициентов увеличился более чем на 50%, оценка организации может затянуться – банк будет рассматривать, каким образом это отразилось на платежеспособности фирмы. Принимаются во внимание и экзогенные факторы, на которые заемщик не может оказать влияния: состояние рынка, отрасли, вероятность изменений в законодательстве, социальные реформы. Банки придерживаются разных подходов к присвоению рейтинга – различают отечественную и зарубежную системы. Недостаток отечественной заключается в том, что характеристика заемщика получается односложной: Категория Число баллов Интерпретация категории Хорошее финансовое положение, высокий уровень кредитоспособности. Среднее финансовое положение, удовлетворительный уровень кредитоспособности. Плохое финансовое положение, низкий уровень кредитоспособности. Поэтому все чаще применяется международный метод, использующий такую матрицу:
Строки матрицы отражают настоящий рейтинг заемщика, а столбцы – прогнозный. Подобная матрица позволяет наглядно увидеть, стал ли заемщик более надежным или нет. В структуру рейтинга частного заемщика входят пять показателей:
Рассмотрим каждый более подробно:
Возможность расширенного поиска доступна только для зарегистрированных пользователей
Калькулятор кредитного рейтинга имеет два модуля. Первый модуль анализурует финасовые показатели. Второй модуль анализирует общие данные о компании. Первый модуль осуществляет анализ следующих данных:
Каждый этап включает в себя 4-10 подэтапов, на которых производится корректеровка кредитного рейтинга. В целом, первый модуль содержит более 150 аналитических расчетов. Второй модуль анализирует следующие данные:
Каждый этап включает в себя 6-15 подэтапов, на которых производится корректеровка кредитного рейтинга. В целом, второй модуль содержит более 100 аналитических расчетов. Оба модуля (первый и второй) включают в себя более 250 различных финансовых расчетов. Обратите внимание: detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
